杨文广在折惟忠的账下，领兵一厢，共五千人，在黄河和长城的交界处建城寨，城寨命名为宁夏寨。方圆十六里地，用夯土筑城墙，外墙用石块垒成用水泥加固；墙底部宽十二米，上部宽四米；墙高九米。由于此城寨处于凉州西北部，面向西夏的最前沿，距离兴庆府的门户应理州只有一百多里地，战略位置相当重要。它的真正作用是同西夏争夺边境地区的人口和土地资源，满足宋军的后勤补给需要；现阶段是拱卫西凉府的东翼，遏制西夏西侵凉州。
西夏的西进的战略意图不会变，所以大宋在修建宁夏寨的时候不断来骚扰，都被杨文广击退了，他的一千人的燧发枪军队，分为两营，每营五百人，小试牛刀，毙伤近两千西夏骑兵，自身仅伤了七十人，无阵亡之兵。杨文广将燧发枪队称为火枪营，他顿时对火枪营刮目相看。
杨文广的将兵和朝廷派了的官民两万人，同吃同住，披星斩月，加快宁夏寨的建设进度。终于在天圣三年的三月，宁夏寨已全面建成了。城内都是水泥砖石建筑，前来屯田的农夫也被安置在了楼房区，这片楼房区也就是居民区，全是四层楼房建筑，占地两千亩，能容纳两万农夫；沿城墙的楼区是军营，大都是三层楼的建筑，能容纳军队两万人。城中也有不少商铺，能满足居民和驻军的衣食住行的需要，城里还建有大型的粮仓和马厩。
此时的杨文广正在编练乡兵，按户籍丁壮比例抽选或募集土人组成的地方民众武装。平时不脱离生产，农闲集结训练。担负修城、运粮、捕盗或协同禁军守边等任务。杨文广整编了三千乡兵，派禁军教头集合训练，学习作战技能，强壮其体魄和作战能力。
此时朝廷准许官军招募蕃兵，杨文广部被准许征召两千即四营的蕃兵。在宁夏寨的向北不到二百里地就是腾格里沙漠了，在其边缘有一个近一万五千人的乌拉室韦的部落，首领叫扎合台，年龄大约四十岁，拥有铁骑四千人，一个中型部落。经常受到驻扎在应理西夏军的侵扰，该部落不胜其扰，准备向西迁移。不过扎合台得知南部长城附近出现了一座坚城，听说是大宋修建的，于是就亲自率领一百五十名护卫前往打探。扎合台率队离宁夏寨不到二十里的地方，被西夏的斥候发现，随即扎合台遭到了三百西夏军的攻击，扎合台的兵马顿时陷入重围，但是扎合台部也不是泛泛之辈，双方开始接战。
其实应理的西夏军盯乌拉室韦部很久了，一直想吞并它，双方以前也数次交手，虽然西夏军胜多败少，但伤亡也是惨重，所以对其首领扎合台欲处之而后快。西夏军探马已从乌拉室韦部的奸细那里，早就打探出扎合台的行踪了，也察觉了扎合台欲和大宋联合的意图，所以半途伏击，一击必中。扎合台看着身边的勇士一个个被斩杀，心中暗道：“长生天要亡我呀”，但是也没放弃战斗。西夏军见久攻不下，又调来了三百骑兵。扎合台身上已经是伤痕累累，已精疲力竭，只不过是作困兽斗罢了，他身边的人就剩下二十人了，个个带伤，已经坚持不了多久，败亡就在眼前了。
正当扎合台一众人绝望的时候，只觉得大地震动起来，接着听见隆隆地马蹄声，一大队宋军骑兵赶过来。西夏骑兵主将已查觉情况不对，急忙向外结阵，还没准备得当，这队骑兵就冲过来，接着枪声大作，西夏骑兵纷纷落马，不一时死伤大半，剩下的残兵一哄而散。
扎合台惊魂未定，他的部众向背做防御状态。这时见一名小将乘马过来问道：“我乃大宋禁军都头狄青，你们是何人。”扎合台会说宋语，就说道：“在下乌拉室韦部首领扎合台，本欲拜见大宋边将，不料遭到了西夏军的袭击，在下多谢狄都头救命之恩。”狄青一听，抓紧向前抱拳拱手行礼，随后引着扎合台去了宁夏寨。扎合台对宁夏寨的宏伟建筑叹为观止，坚定了投靠之心。杨文广接见了扎合台，杨文广其实早派人打探过乌拉室韦部的情况，也准备招降该部，苦于没有机会，没想到天赐良机。当时斥候回来禀报说是寨北不到二十里的地方出现了五六百人的西夏骑兵，在围攻不知名部落的骑兵队。所以杨文广发兵救援，谁知竟救了乌拉室韦部的首领。
此时的乌拉室韦部，已经乱做一团了，扎合台的弟弟扎木昆将他行踪和意图泄露给西夏军的细作，希望西夏军在沿途将扎合台斩杀。扎木昆已经暗暗联系了应理的西夏军的主将野利隗浪，是野利旺荣的亲侄子。扎木昆准备在扎合台死后，接任部落首领之职，然后率众投靠西夏，耶律隗浪答应给他请官授职。此时的扎木昆已经召集了自己的心腹，掌控了部落近半的兵马，并软禁了扎合台一家人和不服从的长老。但是扎合台的心腹爱将乌鲁台，执掌了其余的兵马，比扎木昆的要多，战力要强。所以双方处于胶着状态。
扎木昆暗中联系的西夏军五千人也赶到乌拉室韦部，乌鲁台一看势头不好，就率部向南逃窜，想投奔大宋，野利隗浪亲自带兵紧追不舍。双方你追我赶，却离宁夏寨越来越近，能看见它的城墙了。双方激战竟一时没注意，包括野利隗浪这宿将，可能他觉得有自己五千骑兵和扎木昆的一千骑兵，宋军不敢出城迎战。宋军的探马探得野利隗浪率兵前来，将此信息传给了杨文广，杨文广大喜，暗道扬名立万的机会来了。应理城的西夏精锐尽